Global Macro Strategy. O que é uma Macro Estratégia Global. Uma macro estratégia global é um fundo de hedge ou estratégia de fundo mútuo que baseia suas participações, tais como posições longas e curtas em vários mercados de ações, divisas de renda fixa, commodities e futuros, Por exemplo, se um gerente acredita que os Estados Unidos estão entrando em recessão, ele pode vender em curto ações e futuros contratos sobre os principais índices dos EUA ou o dólar dos EUA, ou ver grandes oportunidades de crescimento Em Cingapura, podem assumir posições longas nos ativos de Cingapura. CAPITALIZAÇÃO Global Macro Strategy. Global macro fundos construir carteiras em torno de previsões e projeções de grandes eventos em escala nacional, continental e global, a implementação de estratégias de investimento oportunista para capitalizar Macroeconômicas e geopolíticas Global macro fundos são considerados entre os menos restritos fundos disponíveis como eles gene Rally lugar qualquer tipo de comércio que eles escolhem usando quase qualquer tipo de segurança disponível. Geral Global Macro Fundo Types. There são vários tipos generalizados de fundos macro globais que existem em 2017, a maioria dos quais visam lucrar com vários fatores de risco sistêmicos e de mercado Discretionary Os fundos globais macro construir carteiras no nível de classe de ativos com base em uma visão de nível superior dos mercados globais Este tipo de fundo de macro global é considerado o mais flexível como os gestores podem ir longas ou curtas com qualquer tipo de activo em qualquer lugar no worldmodity trading advisory Os fundos macro globais da CTA usam vários produtos de investimento, mas ao invés de criar portfólios baseados em visões de alto nível, esses fundos usam algoritmos baseados em preços e tendências para ajudar a construir portfólios e executar as operações do fundo. Carteiras e executar negócios usando algoritmos Este tipo de fundo é essencialmente um híbrido de macro global discricionária e fundos CTA. Global Macr Estratégias. Os fundos macro globais geralmente usam uma combinação de estratégias de negociação com base em moeda, com base em taxas de juros e com base em índices de ações No contexto de estratégias de moeda, os fundos normalmente procuram oportunidades com base na força relativa de uma moeda para outro monitor de fundos E planejam políticas econômicas e monetárias em todo o mundo e fazem comércios de moedas altamente alavancadas usando futuros, forwards, opções e transações spot. As estratégias de taxas de juros geralmente investem em dívida soberana, fazendo apostas direcionais, bem como negociações de valor relativo. Fazer apostas direcionais específicas por país em índices de mercado usando futuros, opções e fundos negociados em bolsa ETFs As negociações de índices de commodities também estão incluídas nesta categoria Determinados fundos macro globais empregam estratégias focadas apenas em países emergentes market. Global Macro Trading Lucro em uma Nova Economia Mundial. Capítulo 1 Pesquisando a Paisagem Macro Global 3.Tipos da Macro Global Estratégias 3.Return Perfil e Alocações 6.Hedge Fundos e Macro Global 7.Capítulo 2 Processo de negociação, dimensionamento de negócios e monitoramento de desempenho 11.Maintaining um rigoroso processo 12.Objetividade e viés 12.Taking Perdas 15.Size de dimensão 16.Volumetilidade Ajustando Tamanho da Posição 17.Folha de Dimensão da Posição 21.Tradução de Intercâmbio 21.Relatório de Sustentabilidade 22.Ratio de Sorteio 23.Valor de Risco VaR 23.Aplicação de Risco 24.Desempenho de Monitoramento 27.Análise de Tráfego 29Atalhos de Bloomberg 31.Capítulo 3 Back-Tests, Queries , E Analogos 33.Simple Back-Tests e Consultas 33.Um exemplo de construção de uma consulta 34.Historical correlações e análogos 40.Capítulo 4 Os blocos de construção Global Macro Trading A importância de ações, renda fixa, câmbio e commodities em Global Macro 45.Os Quatro Grupos de Produtos 45.Assesando as Relações entre Ativos 50.Capítulo 5 Análise Técnica 55.Strengths e Fraquezas da Análise Técnica 55.Tipos de Gráficos 56.Volume e Juros Abertos 63.CFTC Posicionamento 64.Moving Ave Rages 66.Bollinger Bands 67.Reversal Padrões 67.Head e Ombros 68.Triple Tops e Bottoms 69.Continuation Patterns 70.Elliott Wave Teoria 74.Crowd Psicologia e Contrarian Views 84.Chartified Market Técnico CMT 87.Bloomberg atalhos 88.Capítulo 6 Trading sistemático 91.A Breve definição de sistemática Trading 91.Framework para a construção de um modelo sistemático 92.Assets ou grupos de produtos 92.Risk Fatores 98.Risk Parity 100.Part Two Global Macro Trading Foundation. Capítulo 7 Foreign Exchange em Global Macro 107. O papel do dólar americano 107. Moedas correntes 109. Regimes cambiais 111. Técnicas de avaliação para câmbio estrangeiro 120. Atalhos do Blomberg 134.Capítulo 8 Ações 137. Índices patrimoniais Visão geral 137. Derivados patrimoniais 140. Técnicas de avaliação para capitais próprios 149.Bloomberg Atalhos 159.Capítulo 9 Renda Fixa 163.Fundação de Mercados Monetários 163.London Interbank Offered Rate LIBOR 170.Tipos de Intercâmbio de Interesse 172.Fundos Federais Fed. 172. Swaps Indexados no Mercado OIS 173.Forward Rate Agreements FRAs 1 76.US Futuros de Renda Fixa 177.Sovereign Crédito 180.Sovereign Curva 181.Curve Inversão 181. Credit Default Swaps CDS 182.Exchange Trocados ETFs 187.Bloomberg atalhos 188.Chapter 10 Commodities 195.Supply Drivers 196.Demand Drivers 197.Ending Stock 198.Contango e Backwardation 198. Retorno e Volatilidade 200. Gás Natural 219. Metais Preciosos 223. Metais Industriais 231.Bloomberg Atalhos 264.Capítulo 11 O Papel dos Bancos Centrais na Macro Global 269. Objetivos da Política Monetária 269.Outros Usados pela Central Bancos 271.A Trindade Impossível 275.Monetary Base 276.Money Supply 276.Zero Lower Bound ea armadilha de liquidez 279.Quantitative Easing 279.interpreting comunicação do banco central 282.Central Banks 286.Bloomberg atalhos 310.Appendix Fed programas durante a crise financeira 311.Capítulo 12 Dados econômicos e dados demográficos 315. Medição do crescimento 315Embalagem e população 317.Balança de pagamentos 320. Indicadores governamentais 323. Indicadores de consumo 325.Indústria e serviços Indicadores 3 26.Bloomberg Atalhos 333.Sobre o Autor 341.GREG GLINER trabalhou mais recentemente na AQR Capital Management na equipe de Alocação Global de Ativos e como analista da Tudor Investment Corporation, um macro hedge fund global focado em macro discricionário em ações, commodities, Câmbio e rendimento fixo Antes disso, estava com a Thracian Capital um fundo de hedge semeado pela Man Group PLC GLG, onde era um Gestor de Carteiras Gliner também trabalhou no BNP Paribas no seu negócio de derivados de acções e foi também com o Grupo de Instituições Financeiras do Citigroup Em banca de investimento, onde esteve envolvido em vários MA, equity e transações de dívida. Ele possui MBAs da Columbia Business School e da London Business School, e tem um BS e BA de Miami University OH em finanças e history. Gliner promete todos os lucros pessoais da Venda deste livro para caridade. Macro Hedge Fund Strategy. Hedge estratégias de fundo são a força motriz por trás de uma capacidade de gestor de fundos de hedge para gerar retornos para oi Uma das estratégias mais prolíficas é a estratégia global macro, que se concentra em investir em instrumentos cujos preços flutuam com base nas mudanças nas políticas econômicas, juntamente com o fluxo de capital em todo o globo. Global macro estratégias geralmente se concentrar em instrumentos financeiros que Em geral, os gestores de carteiras que operam no contexto de estratégias macro globais centram-se em estratégias cambiais, estratégias de taxas de juros e estratégias de índices de ações. Estratégias de moedas. Estratégias de gestão de carteira de moeda geralmente se concentrar na força relativa de uma moeda contra outro Um par de moedas é cotado como uma moeda s valor relativo para outra moeda eo par flutua com base em um número de fatores diferentes. Os comerciantes de moeda seguir a política econômica e monetária global junto Com a diferença entre as taxas de juro de curto prazo de um país relativamente Sua moeda de troca Os pares de moeda principais, que são moedas correntes das nações desenvolvidas contra o dólar de EU, são extremamente líquido e comércio 24 horas um o dia, 6 dias um a semana A maioria de troca de moeda corrente ocorre no mercado interbancário A liquidação ocorre geralmente dentro de 2 dias de troca que É por isso que também é referido como o mercado spot. Uma grande vantagem de moedas de negociação é a alavancagem empregada no mercado pode variar tão alto quanto 100-1 Isso significa que para cada dólar alocado para uma transação de moeda, 99 dólares podem ser emprestados Isso Tipo de alavancagem permite que os comerciantes de moeda para aumentar seus ganhos, mas cria riscos substanciais de perda para um investidor. Instrumentos de moeda incluem contratos de futuros, sobre as operações de balcão spot, instrumentos de opções e instrumentos de taxa de juros. Interest Rate Trading. Interest taxa gestores de carteira, Que se concentram em macro estratégias globais, geralmente investem em instrumentos que seguem as taxas de dívida global soberana. Instrumentos de dívida europeus, bem como outras dívidas de governos de países desenvolvidos e emergentes. A maioria destes tipos de instrumentos são negociados nos mercados de numerário ou derivados, que são dominados por fundos institucionais juntamente com bancos e bancos de investimento. Não é tão elevada quanto a alavancagem dentro dos mercados de câmbio, mas ainda é relativamente substancial A maioria das operações de derivativos negociados em dívida pública ocorrem em bolsas de futuros regulamentadas Estratégias incluem movimentos direcionais diretas sobre a dívida pública junto com negociação de valor relativo em que um gerente de carteira negocia um Instrumentos de dívida em relação a outros instrumentos de dívida estão disponíveis em bolsas de futuros, sobre os mercados de balcão e contratos de opções. Índice de Sustentação Index. Equity Index gestores de carteira utilizam índices de ações para criar carteiras de investimento que irão superar quando as taxas de juros estão se movendo menor ou neutro, Dentro do país de origem do Os índices de ações estão em alta. Em geral, as estratégias de índices são direcionais, mas muitos gerentes de carteira negociam índices em formato de spread e usam esses instrumentos para criar estratégias de valor relativo. Os índices de ações estão disponíveis em bolsas de futuros, As estratégias macro globais focam em ativos líquidos que geralmente não incluem riscos além dos riscos de mercado, tais como risco de crédito ou riscos de liquidez. Muitos gerentes usam a análise técnica juntamente com fatores fundamentais para impulsionar suas decisões comerciais. Como o petróleo, ouro e prata Esses tipos de instrumentos geralmente geram tendências de preços rentáveis em potencial durante ambientes inflacionários e deflacionários A chave para o sucesso é empregar fortes controles de recompensa de risco em uma carteira e seguir influências econômicas e monetárias que podem mudar o escopo de fluxos de capital global. Solicite informações abrangentes e atualizadas sobre 6100 Hedge Funds, fundos de fundos e CTAs no binary option Global Hedge Fund. Dados 3D LIVROS disponíveis em 6481 Hedge Funds CTAs.
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